基于BP-KMV模型的商业银行信用风险评价研究

首页 > 过刊浏览>2009年第卷第3期 >66-69

PDF HTML阅读 XML下载导出引用引用提醒

DOI:

作者:

作者单位:

作者简介:

通讯作者:

中图分类号:

基金项目:

Author:

Affiliation:

Fund Project:

摘要

图/表

访问统计

参考文献

相似文献

引证文献

文章评论

摘要:

建立BP神经网络和KMV模型相结合的BP-KMV信用风险评价模型，并选择上市的49家样本公司的财务数据和股价水平对BP-KMV模型进行实证分析，将结果与商业银行现行的评价结果相比较，表明BP-KMV模型更符合实际情况。进一步发现评价结果的差异体现在信用度相对较高、风险相对较大的区域。

Abstract:

参考文献

相似文献

引证文献

引用本文

张婧婧.基于BP-KMV模型的商业银行信用风险评价研究[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2009,(3):66-69.(.[J]. Journal of Hohai University (Philosophy and Socail Sciences),2009,(3):66-69.(in Chinese))

复制

文章指标

点击次数:
下载次数:
HTML阅读次数:
引用次数:

历史

收稿日期:
最后修改日期:2009-10-29
录用日期:
在线发布日期: 2015-07-17
出版日期:

引用本文

分享

文章指标

历史